Formal:
* Cela me fait peur. (This scares me.)
* Je suis effrayé(e) par ça. (I am scared by this.)
Informal:
* Ça me fait flipper. (This freaks me out.)
* J'ai peur de ça. (I'm afraid of this.)
More specific:
* Ça me donne des frissons. (It gives me chills.)
* Je suis terrifié(e). (I am terrified.)
The best translation will depend on the specific situation and the level of formality you need.